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    《巴塞尔协议川》流动性监管理论的研究综述

    发布时间:2019-11-15 来源:www.boshuolunwen123.com  作者:博硕论文辅导网

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    《巴塞尔协议川》流动性监管理论的研究综述

          《巴塞尔协议m》的流动性监管指标流动性覆盖率和净稳定资金比例引起了业界的广泛讨论。流动性覆盖率侧重银行现金流量表,净稳定资金比例侧重银行资产负债表。虽然流动性新规可帮助商业银行提升流动性管理水平,但是其也存在以下问题,第一,其更适用于发达国家金融机构;第二,其没有解决如何将“影子银行系统”纳入监管范围的问题;第三,满足LCR和NSFR会使商业银行同质化严重,不能使银行进行差异化经营,因为银行会倾向于持有非信贷资产;提高短期贷款占比;增加对大中型企业的短期贷款等等,这都对银行以及国家货币政策工具的创新提出了更高的要求。学者对LCR和NSFR在我国的适用情况进行了研究,大部分学者认为我国应根据实际情况审慎选取LCR和NSFR的项目和折算系数,同时对银行进行差异化的流动性监管。

        IMF (2014)研究发现引入净稳定资金比例对全球商业银行资产负债结构的调整和降低期限错配风险有积极作用。田娟(2014)指出2014年修订版的净稳定资金比例降低了净稳定资金比例对实体经济的负面扰动,强调了流动性资产的质量,突出了储蓄存款的重要性。罗雪飞等(2015 )认为我国实施流动性监管新规成本会较高,但长期会对我国经济产生正向净收益。彭建刚等(2015 )」通过实证分析认为同业融资依赖性的上升短期可改善银行流动性,但是长期则会加大资金的借短贷长。这说明我国是有必要尽快引入净稳定资金比例的,因为其给予同业融资较大的惩罚。

        戈建国(2011)认为巴塞尔III流动性监管新规能促使商业银行精细化管理流动性风险,但在权重设计及系统性风险防范上有缺陷。一方面,由于期限小于1年的零售及小企业贷款RSF系数比一般企业的贷款高,这将限制偏重零售的银行,而批发银行更容易达标,这不利于银行业经营转型。另一方面,LCR和NSFR新指标仍未加大系统性风险的考虑,NSFR指标仍具有顺周期性问题,债券评级的顺周期性会导致NSFR的顺周期性。鲁政委(2010)「肾旨出由于我国银行流动性状况与经济景气以及货币政策的关系不同于西方,我国在应用LCR和NSFR指标时要谨慎。

     

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