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    流动性监管影响我国商业银行贷款行为的研究综述

    发布时间:2019-11-25 来源:www.boshuolunwen123.com  作者:博硕论文辅导网

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    流动性监管影响我国商业银行贷款行为的研究综述
        近年来,流动性监管的提出对银行贷款行为有深刻的影响,银行如何在满足流动性监管的同时优化贷款组合以更好地支持实体经济发展己成重要课题。国内外学者普遍认为持有更高比例流动性资产的银行更容易满足流动性的监管,发放贷款能力较强。
        部分学者从引进LCR和NSFR前的流动性监管指标如流动性比率的角度研究了商业银行流动性对其贷款行为的影响。巴曙松等(2011)用我国商业银行业200_5-2010年季度数据为样本,研究了以流动性比率为代表的流动性监管指标对我国商业银行贷款行为的影响。结果表明,流动性比率监管要求对商业银行贷款供给的影响不显著。宋玉颖和刘志洋(2013」用我国14家上市银行2007-2012年半年度数据,研究了流动性风险管理对我国商业银行贷款行为的影响,认为流动性资产持有状况会影响商业银行存贷款利率进而影响贷款行为。其主要表现为,一是从贷款利率角度来看,流动性比率上升,商业银行能配置更高风险的贷款;二是从存款利率角度来看,流动性比率的上升,商业银行能吸收更多优惠的利率的存款,这又有利于商业银行贷款的发放。Cornea et.al.(2011)研究了危机期间(2007-2009年)商业银行资产和负债流动性对其贷款行为的影响,结果表明非流动性资产比例高的银行在危机期间会紧缩信贷,稳定资金比例高的银行更有能力在危机期间发放贷款。Kapan和Minoiu(2014) `10」研究了2007-2008年金融危机对银团贷款市场的影响。结果表明,流动性冲击对批发融资比例高的银行影响更大,即贷款规模下降幅度更大。Jung和Kim ( 2015 ) ill'用韩国商业银行和公司季度面板数据研究了危机期间银行融资结构对信贷的影响。结果表明,严重流动性冲击期间,商业银行通常会缩减信贷,但是核心融资比率高于某一水平时,商业银行反而会增加其贷款,这表明更高流动性的商业银行更能应对流动性冲击。
        部分学者则从新监管指标LCR和NSFR等结构流动性指标研究流动性监管对商业银行贷款行为的影响。廉永辉和张琳(2015基于我国8_5家银行2006-2012年的数据用GMM方法实证分析了以净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比为代表的结构流动性指标与流动性冲击对我国商业银行贷款增速的影响。结果表明,流动性冲击对净稳定资金比率和核心融资比率等结构流动性指标较高的商业银行的贷款影响较小,这种效应在规模小的城商行或农商行以及资本充足率高的银行中更显著。Kapan和Minoiu(2013)利用美国39000笔银团贷款的数据研究了代表商业银行资产负债表质量的NSFR流动性监管指标对商业银行贷款的影响,结果表明,NSFR较高的商业银行更能抵御危机的冲击,即贷款下降较小,这结果在高资本充足率的银行中更明显。Giordana和Schumacher C 2011) 用卢森堡国家银行数据研究了流动性监管指标LCR和NSFR对商业银行信贷渠道的影响。结果表明,NSFR缺口较大的小银行在商业银行信贷渠道中起主要作用,即当小银行面临负面冲击时,其会减少贷款的投放;但即使在负面性的货币政策冲击下,大银行也会增加其贷款的投放,成为流动性的供给者。这表明,流动性监管对流动性状况较好的商业银行贷款影响较小。
     

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